Esignal Handelssystem

ESignal BackTesting Weve erhielt eine Menge von Briefen von eSignal-Nutzern, die nach zusätzlichen Informationen über BackTesting, zum Bau von Handelssystemen und zur Programmierung selbst fragen. Um all diese Fragen sofort beantworten zu können, haben wir beschlossen, mehr als nur einige EFS-Beispiele zu veröffentlichen. Wir beschlossen, eine Reihe von Artikeln über eSignal BackTesting, über den Aufbau und die korrekte Umsetzung von Handelssystemen in EFS zu schreiben und den eSignal Strategy Analyzer Report am besten zu interpretieren. Waren nicht genau Schriftsteller von Handelsbüchern - wir wollen einfach nur teilen, was Erfahrung wir haben. Wenn Sie also Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an das eSignal Central Forum oder an unser Gespräch ohne zu zögern. Offene Diskussion ist willkommen - willkommen in der Welt von BackTesting von eSignal - die weltweit vielversprechendste Handelsplattform Zu Beginn, Heres eine Liste der Themen auch versuchen, umfassen. In unserem Bestreben, jeden Aspekt des eSignal BackTestings sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Benutzer zu decken, könnten wir, wenn auch nur menschlich, einige Punkte verpassen - aber hoffentlich eine Diskussion, die alle willigen Kunden gemeinsam schließen konnten. Also, die Inhalte: eSignals Advanced Charts und EFS sind Funktionen, die den Kunden vor kurzem angeboten, die Funktionen, die eSignal auf die neue Qualität der Qualität und machte es ohne Zweifel die vielversprechendste Handelsplattform rund. Jetzt verfügt eSignal über alle Voraussetzungen - beste Datenqualität, modernste Technologien und umfassenden Kundensupport. Also, was macht das eSignal Formula Script ermöglichen uns zu tun Wenn Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Trading-Signale entwickeln oder schreiben Sie Ihre eigenen Analyse-Techniken youll werden mit dem EFS. Zum Vergleich können wir es parallel zur TradeStation EasyLanguage finden. Innerhalb einer EFS-Datei youll finden Sie den Code, der die Indikator, nach dem gleichen Prinzip wie in EasyLanguage: die Formel in EFS programmiert berechnet wird für jeden Balken berechnet, und die Werte an Return zurückgegeben werden auf dem Diagramm angezeigt. Aber die Struktur der EFS-Sprache unterscheidet sich von EasyLanguage. Wenn Sie Erfahrung in der Programmierung haben, kann ich zum Beispiel sagen, dass EFS und EasyLanguage so verschieden sind wie Delphi und Visual C. Delphi ist einfacher und benutzerfreundlicher. Ein einfaches Programm in Delphi kann geschrieben werden, indem man ein paar schöne Schaltflächen anklickt, aber Delphi fehlt die Kraft, Geschwindigkeit und Logik von C oder für diese Angelegenheit EFS. Außerdem ist EFS wirklich neu und es gibt nicht genug Informationen und fertige Beispiele, um das Leben für neue Benutzer leichter zu machen. Nach einer Weile wird EFS nicht weniger bequem als EasyLanguage, zur gleichen Zeit bietet viel mehr Funktionen und Flexibilität. Ich habe zu beachten, dass jetzt die EFS-Funktionen Kultur ist nicht tief entwickelt. In der Regel Blick in eine EFS-Datei youll sehen Sie den vollständigen Code für den Indikator. Aber wie die Zeit vergeht, wird der Ansatz zur EFS-Programmierung sicherlich strukturierter. Für einen genaueren Blick auf die EFS-Syntax verwenden Sie diesen Link. Wurden nicht tief in diesen Details jetzt, da unser Hauptziel ist das Erlernen der Funktionen von BackTesting und lernen, Programm-Trading-Systeme in EFS selbst zu programmieren. Die Verwendung von BackTesting in eSignal ist wirklich einfach, obwohl einige Anwendungen möglicherweise nicht logisch aussehen. Hier überprüfen Sie einen rein technischen Aspekt der Verwendung von BackTesting und ziehen Sie dann zu Beispielen für das Trading System Building als solche. Also, zuerst müssen Sie herunterladen und installieren eSignal Version 7.1 oder höher. Die Installationsdateien finden Sie unter esignaldownloaddefault. asp. Wenn Ihre Installation erfolgreich war, können Sie starten eSignal und plotten ein Advanced Chart (Datei New Advanced Chart). Dies ist, was ich erhielt, wenn Plotten täglich IBM Daten: Jetzt waren in der Lage, verschiedene EFS-Studien zu diesem Diagramm gelten. Um es zu tun, müssen Sie die EFS-Studie, die Sie beabsichtigen, im selben Verzeichnis wie eSignal zu verwenden, in dem Formelnordner. Also habe ich mit einem einfachen Texteditor eine Datei im Ordner "Formulas" mit dem Namen myfirststudy. efs erstellt und einen unkomplizierten Code enthalten: Jetzt steht unsere erste EFS-Studie für das Diagramm zur Verfügung. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm, wählen Sie Formeln hinzufügen und finden Sie myfirststudy. efs. Sein getan - auf dem Diagramm können wir eine Linie sehen, die auf den Stäbchen nahe Preis gebaut wird. Ich denke, bis hier niemand hat Fragen so weit - und um mehr Features von Advanced Chart sehen, folgen Sie dem Link zum eSignal Website. Um die BackTesting-Funktion zu verwenden, müssen Sie die gleichen Schritte befolgen, anstatt Formeln hinzufügen müssen Sie Back-Test auswählen. Es erscheint ein Fenster, das so aussieht: In diesem Fenster waren die meisten am Formelfeld interessiert. Hier müssen Sie Ihre EFS-Studie mit Trading-Signale vorprogrammiert wählen. Gut besprechen Programmierung es später - hier muss ich betonen, dass vor allem, BackTesting Studien, wie die üblichen Studien, müssen in den Formeln Ordner gehalten werden. Aber da BackTesting-Studien, indem sie Trading-Signale enthalten (d. H. Funktionen, die Ihr System, wo zu kaufen und zu verkaufen), Id empfehlen Sie, um BackTesting Studien in einem separaten Ordner zu vermeiden, Ich speichere sie in einem Unterordner Formeln Backtesting. Okay, nach Auswahl der richtigen Studie im Feld Formel, klicken Sie auf Test und. später. Zuerst schreiben wir unser erstes Handelssystem in EFS. Was ist ein Handelssystem und was ist es für ein Handelssystem ist eine Reihe von definitiven Regeln für den Verkauf und Kauf des Händlers strikt folgt. Man kann nur eines sicher sein - ein Händler, der mit Diskretion handelt, ist kein echter. Durch die Entwicklung und Prüfung Ihres eigenen Systems youll besser vorbereitet, um die unvermeidlichen Zeiten der Verluste Gesicht. Ein System-Ansatz für den Handel ist ein untrennbarer Bestandteil des Handels als Beruf. Natürlich hat jeder professionelle Trader einen persönlichen Trading-Ansatz, persönliche Präferenzen und eine eigene Sicht auf riskprofit. Einige bevorzugen Daytrading mit klassischen Trend folgenden Ansätzen, einige wie Intraday-Handel mit zahlreichen kurzen Trades. Für einige ist ein Verlust von 15 aus Anfangskapital kein Problem überhaupt, für einige dieser Art von Luxus ist aus allen Fragen. Alles, was wir tun können, ist eine minimale Menge von Regeln, um Ihr Handelssystem auf Basis. Dann ist es an Ihnen, zu entscheiden, was genau möchten Sie in Ihrem persönlichen Trading-Plan Figur. Die Hauptaufgabe dieses Artikels ist es, Benutzer mit der technischen Seite von BackTesting vertraut zu machen, aber es schien uns, dass nicht einschließlich real-life-Ansätze es einfach nicht tun, einen kompletten Weg. Wir sind nicht in der Lage, Ihnen einen bestimmten Ratschlag zu geben: Dieses System ist gut, das ist schlecht. Nur Sie wissen, was zu tun ist, damit Sie sich zufrieden mit Ihnen Handel und erhalten gute Ergebnisse. So versuchen Sie die Beantwortung der folgenden Fragen: Ich bevorzuge es, jede Bewegung des Marktes folgen oder lange Zeiträume zu handeln Welchen Teil meines Kapitals kann ich es leisten, zu verlieren, wenn der Markt gegen mich Wie viel Zeit kann ich dem Handel widmen Die Meinung, die Sie bilden Hilft Ihnen bei der Auswahl der Trading-Ansatz zu verwenden. Dann sollten Sie flüssige, handelbare Märkte auswählen, die Werkzeuge definieren, die Sie für die technische Analyse verwenden, Regeln für den Marktzugang und - ausstieg festlegen, Stop-Loss - und Gewinnziele definieren und einstellen. Leider ist das Format dieses Artikels nicht erlaubt uns, alle diese Themen im Detail zu decken, aber auch gerne über alle Themen, die Sie aufrufen zu diskutieren. Bisher gehen wir davon aus, dass Sie Ihre Wahl getroffen haben, was und wie Sie handeln können und nun können wir mit dem Problem der technischen Umsetzung Ihrer Handelsmethode in EFS fortfahren. Die Zeit ist gekommen, um unser erstes EFS-Handelssystem zu schreiben. Es gibt nicht ein besser geeignetes Beispiel dann eine gleitende durchschnittliche Übergangsstrategie. Dies ist die fast die einfachste Strategie, die ein Trader sich vorstellen kann. Es basiert auf dem gleitenden Durchschnittskonzept. Ein Moving Average ist ein Indikator, der den durchschnittlichen Wert eines Sicherheitspreises über einen Zeitraum darstellt. Bei der Berechnung eines gleitenden Mittelwerts wird eine mathematische Analyse des Sicherheits-Mittelwertes über eine vorgegebene Zeitdauer vorgenommen. Da sich die Preise der Sicherheiten ändern, bewegt sich der Durchschnittspreis nach oben oder unten. Wir geben eine Long-Position ein, wenn der gleitende Durchschnitt den Kurs nach unten und einen Short überschreitet, wenn der gleitende Durchschnitt den Kurs nach oben überquert. So erstellen wir eine Datei in den Formeln BackTesting, nennen es myfirststrategy. efs und fügen Sie es den folgenden Code: Nun geben Sie das Programm, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Advanced Chart, wählen Sie BackTest und wählen Sie die myfirststrategy. efs, die wir erstellt haben. Die Struktur eines einfachen Handelssystems Bevor wir die Bedeutung von EFS-Funktionen und konstanten Werten erörtern, müssen wir die Struktur des Handelssystems verstehen. Wie bereits erwähnt, ist ein Handelssystem eine Reihe von Regeln, um Short - und Long-Positionen einzugeben. Mit anderen Worten, alle BackTesting kann als 4-Befehle beschrieben werden: Geben Sie Long Exit Long eingeben Short Exit Short So besteht die gesamte tradinf-Strategie aus einer Reihe von Einträgen und Exits. Jeder Ein - und Ausstieg erfolgt, wenn eine festgelegte Bedingung erfüllt ist, eine Bedingung, die als Trading-Signal bezeichnet wird. In unserem Beispiel haben wir zwei Handelssignale. Man wird gezielt, wenn der Preis durch den gleitenden Durchschnitt nach unten, ein anderer nach oben gekreuzt wird. Im ersten Fall geben wir eine Short-Position ein, im zweiten eine Long. Wie Sie sehen, enthält unser System keine Exits, ein solches System wird reversiv genannt (d. h. das Signal zum Verlassen einer Long-Position ist das Signal, um eine Short-Position einzugeben). In Worten beschreibt dies, wie unser Trading-System aussieht: Wenn Moving Average über den Preis geht, beenden Short und Entry Long, wenn Moving Average die Preise unterschreitet, dann Exit Long und Exit Long Jetzt können wir den Quellcode unseres Handelssystems Schritt für Schritt revivieren Verwenden Sie es, um andere Systeme zu bauen. In der ersten Zeile fragen wir die Variable für den Wert des einfachen 40 Tage gleitenden Durchschnitts ab. Sie bestimmt, ob eine Formel im gleichen Bereich wie die Preisdaten oder in einem unabhängigen Bereich gezeichnet werden soll. Das erste Handelssignal, oredring, um eine Long-Position einzugeben, wenn das Schließen der heutigen Bar höher ist als der 40-Tage-Gleitende Durchschnitt. Das zweite Signal, oredring, um eine kurze Position einzugeben, wenn das Ende der heutigen Balken niedriger ist als der 40-Tage gleitende Durchschnitt. Mark Bars Rote Farbe, wenn waren in einer Short-Position und Green, wenn in einem Long. Hope Verständnis dieser Code war kein Problem für Sie. Praktisch werden alle Handelssysteme so gebaut. Wählen Sie zuerst ein Kennzeichen, auf dem Sie ein System gründen möchten, und definieren Sie dann die Bedingungen für die Signale und entscheiden Sie, welche Position eingegeben werden soll, wenn eine solche Bedingung erfüllt ist. Für ein Beispiel ist heres eine Strategie, die auf dem RSI-Indikator basiert, der einen Long bei RSI über 70 und einen Short bei RSI unter 30 eingibt. Lets sehen alle Funktionen und konstanten Werte von EFS präsentiert. Fülltyp Konstanten Strategie. CLOSE - verwendet den Schlusskurs als Füllpreis. Strategy. LIMIT - nutzt den StopOrLimit-Preis als Füllpreis. Strategy. MARKET - verwendet den offenen Preis als Füllpreis. Strategy. STOP - verwendet den StopOrLimit-Preis als Füllpreis. Füllstabkonstanten Strategy. THISBAR - verwenden Sie die OHLC-Werte des aktuellen Balkens, um den Füllpreis in Verbindung mit dem Fill Type zu ermitteln. Strategy. NEXTBAR - Verwenden Sie die OHLC-Werte der nächsten Leiste, um den Füllpreis in Verbindung mit dem Fill Type zu ermitteln. LotSize-Konstanten Strategy. DEFAULT - verwendet die Standard-LotSize als Anzahl der Freigaben. Strategy. ALL - in der Regel mit Strategy. doSell oder Strategy. doCover verwendet. Gibt an, dass alle gehaltenen Aktien verkauft werden. Strategie-Funktionen Strategy. doLong (Beschreibung, Fill-Typ, Füllstange, LotSize, StopOrLimit) Gibt true zurück, wenn false, wenn nicht gefüllt. Strategy. doSell (Beschreibung, Fill-Typ, Fill-Leiste, LotSize, StopOrLimit) Gibt true zurück, wenn false, wenn nicht gefüllt. Strategy. doCover (Beschreibung, Fill-Typ, Füllstange, LotSize, StopOrLimit) Gibt true zurück, wenn false, wenn nicht gefüllt. Strategy. doShort (Beschreibung, Fill-Typ, Füllstab, LotSize, StopOrLimit) Gibt true zurück, wenn false, wenn nicht gefüllt. Strategy. isInTrade () Gibt true zurück, wenn es sich um einen Handel handelt (lang oder kurz). Sonst false. Strategy. isLong () Gibt true zurück, wenn der Wert lang ist. Sonst false. Strategy. isShort () Gibt true zurück, wenn der Wert lang ist. Andernfalls false. Strategy. setStop (dStop) Setzt einen Stoppauftrag. Dadurch wird die aktive Position geschlossen, wenn der Stopauftragspreis erreicht oder überschritten wird. Strategy. clearStop () Löschen Sie die aktuelle Stop-Reihenfolge. Strategy. getPositionSize () Gibt die Anzahl der derzeit gehaltenen Aktien zurück. Diese Zahl ist negativ wenn kurz, positiv wenn lang. ZB: -100 ist 100 Aktien. 100 ist lang 100 Aktien. Strategy. getDefaultLotSize () Gibt die vom Benutzer festgelegte Standard-Losgröße zurück, bevor der Backtest gestartet wird. In den nächsten Kapiteln finden Sie weitere Beispiele für Handelssysteme, die mit den oben aufgeführten Funktionen erstellt wurden. Wenn Sie alrady irgendwelche Fragen haben, seien Sie froh, auf sie zu antworten. Wenn Ihr Code funktioniert in Ordnung, seine große. Aber was, wenn nicht Sie sollten überprüfen, ob Ihre Systeme arbeitet, wie Sie es erwarten zu arbeiten. Debugging ist der Prozess der Suche und Korrigieren von Fehlern, und Fehler machen, wenn youre Lernen ist üblich. Sie können einen Fehler mit der Java-Sprache machen, können Sie einen Tippfehler Code eingeben - zum Glück sind solche Situationen nicht hoffnungslos. Die meisten Fehler werden vom Compiler abgefangen werden, zeigt hier und wie waren Sie falsch. Um die Compiler-Nachrichten zu lesen, verwenden Sie das Formelausgabefenster, das Informationen über alle Fehler anzeigt, die Sie vorgenommen haben. Analyse eines Handelssystems mit dem eSignal Strategy Analyzer Mit dem eSignal Strategy Analyzer haben Sie die einzigartige Möglichkeit, die Vor - und Nachteile Ihrer Strategie zu sehen, die Art, wie Sie kaufen und verkaufen, die Handelsrobustheit zu verbessern und Vertrauen in Ihren Handel zu gewinnen Performance. Der neue eSignal Strategy Analyzer enthält 6 Abschnitte, die durch Klicken auf Registerkarten im oberen Teil des Berichtsfensters zugänglich sind. Die Trading-Systemleistung wird anhand verschiedener Ansätze analysiert, von denen jeder auf seiner Registerkarte zugänglich ist. Insgesamt bietet der Bericht mehr als 250 Werte für die Performance-Performance-Analyse, mit mehreren Modi der Grafik-Präsentation enthalten. Im Einstellungsdialog kann der Benutzer persönliche Einstellungen für die Anzeige der Werte des Berichts und die Analyse der Strategie erstellen. Die Gesamtleistung wird am einfachsten auf der Registerkarte "Strategieanalyse" ausgewertet. Die zugleich kaum eine einzige Messung des Strategiewerts ist. Um ein vollständiges Bild der Strategie-Performance zu erhalten, achten Sie darauf, die Strategie-Analyse zusammen mit anderen Abschnitten zu analysieren. Die beiden folgenden Abschnitte - die Trades und Trades Analysis zeigen Informationen über Trades. Die Registerkarte Handel steht für jeden Handel als mehrspaltiges Blatt. Die Registerkarte Handelsanalyse konzentriert sich auf separate Trades, um die Gesamtstrategie-Performance abzuschätzen. Die Registerkarte Zeit fokussiert sich vollständig auf die in Bezug auf die Zeit bezogenen Ergebnisse. Die Registerkarten Periodische Analysen dienen der Erweiterung der Analysen auf den Registerkarten Strategy and Trade Analysis. Die Strategieperformance wird über Zeiträume jährlich, monatlich oder täglich ausgewertet, um die Konsistenz zu bewerten. Ein benutzerfreundliches Toolkit für die grafische Darstellung und Handhabung ist in Form des Graphs-Moduls enthalten. Die Graphs verleihen der Analyse und Auswertung des eSignal Strategy Analyzer leistungsfähige visuelle Darstellungsmöglichkeiten. ESignal Strategy Analyzer ist mit einer leistungsstärksten Hilfe ausgestattet. Um Hilfeinformationen zu sehen, egal welchen Wert Sie interessiert sind, zeigen Sie einfach mit der Maus und klicken Sie mit der linken Maustaste, wenn ein Fragezeichen erscheint. Verwenden Sie diese Funktionen, wenn Sie einen Bericht lesen, um Ihre Zeit zu sparen, und lernen Sie Berichte selbst zu verstehen, ohne die Hilfe-Sektion zu konsultieren. Es gibt keine allgemeine Möglichkeit, eSignal Strategy Analyzer Reports zu lesen und zu interpretieren. Der Systemansatz des Handels ist ein untrennbarer Bestandteil des Handels als Beruf. Natürlich hat jeder professionelle Trader einen persönlichen Trading-Ansatz, persönliche Präferenzen und Blick auf riskprofit. Einige bevorzugen Daytrading mit klassischen Trend folgenden Ansätzen, einige wie Intraday-Handel mit zahlreichen kurzen Trades. Für einige ist ein Verlust von 15 aus Anfangskapital kein Problem überhaupt, für einige dieser Art von Luxus ist aus allen Fragen. Und sicherlich gibt es nicht einen einzigen statistischen Wert, der sagt, wenn ein Handelssystem gut oder schlecht ist. Das hängt weitgehend von persönlichen Präferenzen ab, aber es ist möglich, auf eine Reihe wichtiger Fragen hinzuweisen, die bei der Analyse des eSignal Strategy Analyzer Reportes wert sind. Mit anderen Worten, egal, was Ihr Trading-Ansatz ist, gibt es definitive Grenzen für die Werte zu liegen. Der häufigste Fehler der Strategieanalyse ist, dass die relativen Werte, wie die Max Strategy Drawdown () oder die Return on Account, ignoriert werden. In der Regel die erste, die ein Anfänger Aufmerksamkeit fängt ist Total Net Profit. Natürlich, da seine insgesamt Dollar-Gewinn oder Verlust durch die Handelsstrategie in der Testperiode erreicht. Aber Total Net Profit ist nicht so ein wichtiger Wert, da er nur den absoluten Gewinn oder Verlust Wert zeigt. Sie haben möglicherweise einen großen Nettogewinn. Aber alle das gleiche leiden inakzeptabel Verluste während des Handels. Also die primären Werte sind Gross Loss und Max Strategy Drawdown. Gross Verlust einer Strategie ist am wichtigsten, aber oft übersehen. Es ist zu beachten, dass sich der Reingewinn nicht nur dann erhöht, wenn der Rohertrag verbessert wird, sondern auch, wenn der Bruttoverlust gesenkt wird. Analysieren und arbeiten über den Verlust von Trades ist ein äußerst wichtiger Teil der Trading-Strategie-Analyse. Was die Max-Strategie Drawdown und Max Strategy Drawdown () Werte, zeigen sie die größte Equity Dip, die während der Testperiode stattgefunden hat. Das größte Eigenkapitaldip ist der größte Unterschied zwischen einem Aktien - und einem nachfolgenden Eigenkapital. Der Max-Strategie-Drawdown-Wert bildet die erforderliche Kontogröße. D. h. den Geldbetrag, den Sie auf dem Konto haben müssen, um mit dem Handel der Strategie zu beginnen. Erst nach der Analyse von Max Strategy Drawdown und der Ermittlung des Account Size Required können wir eine adäquate Bewertung des Gesamtnettogewinns vornehmen. Dies geschieht durch den Return on Account-Wert - die Geldsumme, die Sie im Vergleich zu der Geldmenge, die erforderlich ist, um die Strategie zu handeln, unter Berücksichtigung der Margin - und Margin - Dieser Wert wird berechnet, indem der Gesamtnettogewinn durch die erforderliche Kontogröße dividiert wird. Man kann viel mehr Hinweise auf wichtige Valuse des eSignal Strategy Analyzers geben. Zum Beispiel muss die Summe der Trades über 30 sein, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse statistisch gültig sind. Selbst wenn Sie Ihre Strategie auf 25 Jahre Geschichte Daten getestet haben, wenn Ihr System nicht mindestens 30 Trades, Ergebnisse werden nicht überzeugen. Größter Gewinnen-Handel ist nicht der demonstrativste Wert. Aber es ist klug, einen Blick darauf zu nehmen, wie sich die Größe des größten Gewinnenden Handels auf den Avg Trade (Gewinnverlust) bezieht. - d. h. ob der größte Handel ein Outlier-Handel ist. Outlier Trades sind diejenigen, die den durchschnittlichen Handel um einen signifikanten Wert (plus oder minus drei (3) Standardabweichungen) übersteigen. In Anbetracht dessen all seine klüger, um die Aufmerksamkeit auf die Select Net Profit. Als der übliche Nettogewinn. Da Select Net Profit ist der modifizierte Net Profit (mit allen Außenhandel, sowohl positive als auch negative, entfernt). Der Endwert gibt somit den Reingewinn für Standardgeschäfte an. Max Consec. Verlierer können sich auch als eine wichtige Valuse - als Maß für psychische Belastung youll haben, um durch den Handel mit diesem System gehen. Wenn Sie die maximal möglichen Werte kennen, können Sie Panik vermeiden, wenn aufeinanderfolgende Verluste wirklich auftreten. Ratio Avg Win Avg Verlust - dieser Wert muss über 1 liegen (break-even). Sicherlich alles über 5 ist große Ergebnisse, aber auch mit einem Wert von etwa 2 Gewinne kann gut sein, wenn andere Werte innerhalb guter Grenzen sind. Weve aufgeführt nur die wichtigsten Werte würdig Aufmerksamkeit. Wirklich, ist nicht ein einzelner Wert nutzlos - jeder dient einem Zweck und informiert den Benutzer der Handelssystemleistung. Für nähere Informationen über jeden Wert verwenden Sie das Hinweissystem. EFS-Backtesting-Beispiele MULTICHARTS, LLC 19992017 Alle Marken und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. Announcement Entwicklung eines automatisierten Handelssystems sind einige Leute interessiert, ein Handelssystem für automatisierte Handel zu entwickeln Ich möchte zwei bestehende efs-Skripte nehmen und sich ihnen anschließen. Das erste Skript ist derAutoTradeMA. efsquot. Dieses Skript kann automatisch kaufen und verkaufen. Das zweite efs-Skript ist der Superindikator, quotsuper2.efsquot. Dieses Skript gibt die Signale. Eine Menge Leute wie dieses Skript. Also ich denke wir nehmen es. Der Superindikator zeigt nur kurze oder lange Einträge, aber der Ausgang ist nicht definiert. So ist der erste Schritt, um den Ausgang zu definieren. Irgendwelche Ideen Alexis, Ist das super2.efs für das russell 2000 mini optimiert oder sollten die Parameter in diesem Skript geändert werden mehr Info: - tradingobject: E-mini Zukunft: russell 2000 (Symbol: ab f), 1-Minuten-Chart - check the efs Mit dem Tick Replay Tool jeden Freitagabend (wöchentlich), danach entscheiden wir, wie man den efs - Parameter für Tick Downloader optimiert: Symbol: ab f von Tagen: 5 Dateiname: weekx Startzeit: 9:20 Endzeit: 16: 05 Speichern Trades only is not checked Wenn das Tick Replay Tool ein paar Wochen Gewinn zeigt, dann gehen wir auf echten Handel. Wenn nicht, hoffe ich, dass wir viel über den Handel gelernt haben. Hier ist Version 1 des automatisierten Handelssystems. Ich überprüfte es mit dem Tick Replay Tool in Woche 19 und es macht einen Verlust von -3600 (1054 Ausführungen) mit einem russel 2000 E-Mini Zukunft. So Iwe haben eine Menge Arbeit zu tun, um es zu optimieren. Wenn jemand Ideen hat, bitte, dass ich es weiß. Bei Zeile 646 im efs finden Sie das Kaufsignal: if (bSuper quotbuyingquot ampamp vEMA1 gt vEMA2 ampamp bVolume gt 150) In Zeile 669 finden Sie das Ausgangssignal: if (vPosition quotlongquot ampamp (bSuperquotsellingquot vEMA1 lt vEMA2 vC lt vStop )) Die kurze ist umgekehrt. Ursprünglich geschrieben von its1111 Hallo Fibb Gann Sieht aus wie Ihr neues System kommt gut. Werden Sie das System verkaufen und wird es bald verfügbar sein, oder sind Sie gong, um etwas mit ihm in Ihrem anderen Raum zu tun. Mark Es sollte bereit sein, um die neuesten ein Monat ab jetzt gehen. (Vielleicht früher) Soweit ich es verkaufe, bin ich nicht zu einer Entscheidung darüber gekommen. Halten Sie auf dem Laufenden, wie wir näher an completion. Announcement Mover ein automatisiertes Handelssystem entwickeln, sind einige Leute daran interessiert, ein Handelssystem für den automatisierten Handel zu entwickeln ich zwei bestehende efs-Skripte in Anspruch nehmen möchten und sich ihnen anzuschließen. 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In Zeile 646 in den efs können Sie das Kaufsignal finden: if (bSuper quotbuyingquot ampamp vEMA1 gt vEMA2 ampamp bVolume gt 150) an der Linie 669 zur Ausfahrt Signal finden können: if (vPosition quotlongquot ampamp (bSuper quotsellingquot vEMA1 lt vEMA2 vC lt Vstop )) Die kurze ist umgekehrt. Ursprünglich geschrieben von its1111 Hallo Fibb Gann Sieht aus wie Ihr neues System kommt gut. Sein werden, das System zu verkaufen und es wird in Kürze verfügbar sein, oder sind Sie Gong etwas mit ihm in Ihrem anderen Raum zu tun. Mark Es sollte bereit sein, um die neuesten ein Monat ab jetzt gehen. (Vielleicht früher) Soweit ich es verkaufe, bin ich nicht zu einer Entscheidung darüber gekommen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.