Um Autoregressive Modell zu generieren, haben wir den Befehl aryule () und wir können auch FilterEstimating AR Modell verwenden. Aber wie kann ich generieren MA-Modell Zum Beispiel kann jemand bitte zeigen, wie MA (20) - Modell zu generieren Ich konnte nicht finden, jede geeignete Technik, dies zu tun. Das Rauschen wird aus einer nichtlinearen Abbildung erzeugt. Das MA-Modell wird also über epsilon-Terme zurückgehen. Q1: Wird äußerst hilfreich, wenn der Code und die Funktionsform eines MA-Modells vorzugsweise MA (20) mit dem obigen Rauschmodell gezeigt wird. Q2: Dies ist, wie ich generiert eine AR (20) mit zufälligen Rauschen aber nicht wissen, wie die oben genannte Gleichung als das Rauschen anstelle der Verwendung von rand für beide MA und AR angefragt Aug 15 14 um 17:30 Mein Problem ist die Verwendung von Filter. Ich bin nicht vertraut mit Transfer-Funktion Konzept, aber Sie erwähnt, dass Zähler B39s sind die MA-Koeffizienten, so dass die B sollten die 20 Elemente und nicht A39s. Next, let39s sagen, das Modell hat einen Schnittpunkt von 0,5, können Sie bitte zeigen, mit dem Code, wie ich ein MA-Modell mit 0,5 Intercept erstellen können (wie man das Intercept in den Filter () und mit dem in meiner Frage definierten Frage bitte zu nennen Danke (B, a, X) filtert die Daten im Vektor X mit dem Filter, der durch den Zählerkoeffizientenvektor beschrieben wird, mit dem Filter, der die Zweifel über die Verwendung des Filters gelöst hat B und den Nennerkoeffizientenvektor a. Wenn a (1) ungleich 1 ist, filtert der Filter die Filterkoeffizienten durch a (1). Wenn a (1) gleich 0 ist, gibt der Filter ein error. quot (mathworkshelpmatlabreffilter. html) zurück Der Problembereich, wie ich don39t verstehen, wie man die a, b (Filterkoeffizienten), wenn es ein Intercept von sagen, 0,5 oder Intercept von 1.Could bitte zeigen Sie ein Beispiel von MA mit Filter und ein Non-Null-Intercept mit dem Eingang Die ich in der Question ndash erwähnt habe SKM Aug 19 14 um 17: 45Zuerst gleitender Durchschnitt Simulink-Handelsmodell in C-Quellcode Erster gleitender Durchschnitt Simulink-Handelsmodell in C-Quellcode Finally8230it ist hier vollständig abgeschlossen End-to-End Visual-Darstellung (erstellt innerhalb von Matlab8217s Simulink und Stateflow) Ihrer Trading-Idee zu C in jedem Betriebssystem, einschließlich Windows, Linux oder sogar Mac OSX. Von all den Jahren in der Erforschung und Erforschung, ist dies der ultimative Weg, um Ihre High-Speed-Self-Trading-System zu bauen. Aus diesem Grund bin ich total konzentriert 100 auf diesem brandneuen Ansatz im Gegensatz zu den anderen lauten und ablenkenden 8216secondary8217 Ansätze werde ich nicht nennen. Nicht nur das, können Sie das gleiche visuelle Modell und Code erzeugen, um eine beliebige Hardware Description Language (HDL) zu Ihrem FPGA-Hersteller mit VHDL oder Verilog. Da ich kein Experte in diesem Raum bin, überlasse ich es den Experten, die ich zugänglich machen kann, wenn nötig. Nur ein FYI, dass FPGA ist die ultra niedrigste Latenz möglich über spezialisierte Hardware. Ich hoffe, dieses Video hilft, diese Fähigkeiten zu demonstrieren. Für Interessenten der Beispieldateien können sie über meine ELITE Membership-Sektion heruntergeladen werden. Nachdem diese Methodik abgeschlossen ist, können wir auf die nächste Stufe des Prototyping einiger realer Strategien umschauen, wie zB: Denken Sie daran, dass diese Anfrage auch da draußen ist: Alle zukünftigen Handelsstrategien, die über Simulink entwickelt wurden, werden allen Quant Elite-Mitgliedern zur Verfügung gestellt Ich stelle jetzt meine TRADING ALERTS in mein persönliches FACEBOOK ACCOUNT und TWITTER. Dont worry, wie ich dont post dumme Katze Videos oder was ich essen Share this: Über caustic Hi i there Mein Name ist Bryan Downing. Ich bin Teil einer Firma namens QuantLabs. Net Dies ist speziell ein Unternehmen mit einem hochkarätigen Blog über Technologie-, Handels-, Finanz-, Investitions-, Quant, etc. Es Post Dinge, wie man Job-Interviews mit großen Unternehmen wie Morgan Stanley, Bloomberg zu tun , Citibank und IBM. Es gibt auch verschiedene einzigartige Tipps und Tricks auf Java, C oder C-Programmierung. Es stellt verschiedene Techniken zum Lernen über Matlab und Gebäudemodelle oder - strategien vor. Es gibt eine Menge hier, wenn Sie in Venture in die Finanzwelt wie quant oder technische Analyse sind. Es diskutiert auch die zukünftige Generation von Handel und Programmierung Spezialitäten: C, Java, C, Matlab, quant, Modelle, Strategien, technische Analyse, Linux, Windows P. S. Ich bin bekannt, die schlechteste Schreibkraft zu sein. Lassen Sie sich nicht von ihm beleidigt, wie ich bang Sachen aus und setzen priorty von dem, was ich über die Eingabe tun. Vielleicht eines Tages kann ich einen Vollzeit-Copy-Editor zu helfen. Machen Sie beachten, ich bevorzuge Videos, da sie viel einfacher zu produzieren, also schauen Sie sich meine vielen Video auf youtubequantlabs Post navigationFirst gleitenden Durchschnitt Simulink Handelsmodell in C-Quellcode Erste gleitende Durchschnitt Simulink Handel Modell in C-Quellcode Finally8230it ist hier alle vollständig Ende zu Ende Visual (Erstellt innerhalb von Matlab8217s Simulink und Stateflow) Ihrer Trading-Idee zu C in jedem Betriebssystem, einschließlich Windows, Linux oder sogar Mac OSX. Von all den Jahren in der Erforschung und Erforschung, ist dies der ultimative Weg, um Ihre High-Speed-Self-Trading-System zu bauen. Aus diesem Grund bin ich total konzentriert 100 auf diesem brandneuen Ansatz im Gegensatz zu den anderen lauten und ablenkenden 8216secondary8217 Ansätze werde ich nicht nennen. Nicht nur das, können Sie das gleiche visuelle Modell und Code erzeugen, um eine beliebige Hardware Description Language (HDL) zu Ihrem FPGA-Hersteller mit VHDL oder Verilog. Da ich kein Experte in diesem Raum bin, überlasse ich es den Experten, die ich zugänglich machen kann, wenn nötig. Nur ein FYI, dass FPGA ist die ultra niedrigste Latenz möglich über spezialisierte Hardware. Ich hoffe, dieses Video hilft, diese Fähigkeiten zu demonstrieren. Für Interessenten der Beispieldateien können sie über meine ELITE Membership-Sektion heruntergeladen werden. Nachdem diese Methodik abgeschlossen ist, können wir auf die nächste Stufe des Prototyping einiger realer Strategien umschauen, wie zB: Denken Sie daran, dass diese Anfrage auch da draußen ist: Alle zukünftigen Handelsstrategien, die über Simulink entwickelt wurden, werden allen Quant Elite-Mitgliedern zur Verfügung gestellt Ich stelle jetzt meine TRADING ALERTS in mein persönliches FACEBOOK ACCOUNT und TWITTER. Dont worry, wie ich dont post dumme Katze Videos oder was ich essen Share this: Über caustic Hi i there Mein Name ist Bryan Downing. Ich bin Teil einer Firma namens QuantLabs. Net Dies ist speziell ein Unternehmen mit einem hochkarätigen Blog über Technologie-, Handels-, Finanz-, Investitions-, Quant, etc. Es Post Dinge, wie man Job-Interviews mit großen Unternehmen wie Morgan Stanley, Bloomberg zu tun , Citibank und IBM. Es gibt auch verschiedene einzigartige Tipps und Tricks auf Java, C oder C-Programmierung. Es stellt verschiedene Techniken zum Lernen über Matlab und Gebäudemodelle oder - strategien vor. Es gibt eine Menge hier, wenn Sie in Venture in die Finanzwelt wie quant oder technische Analyse sind. Es diskutiert auch die zukünftige Generation von Handel und Programmierung Spezialitäten: C, Java, C, Matlab, quant, Modelle, Strategien, technische Analyse, Linux, Windows P. S. Ich bin bekannt, die schlechteste Schreibkraft zu sein. Lassen Sie sich nicht von ihm beleidigt, wie ich bang Sachen aus und setzen priorty von dem, was ich über die Eingabe tun. Vielleicht eines Tages kann ich einen Vollzeit-Copy-Editor zu helfen. Merke, ich bevorzuge Videos, da sie viel einfacher zu produzieren, so check out my viele Video bei youtubequantlabs Post Navigation
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